Waarskynlikheid Stelselteorie en geld te bestuur geword Oktober 2006 Status: Lid 655 Posts Ek voel ek moet hierdie draad te skep omdat die idees dit bespreek is besig om af te kry onderwerp van die draad waarin hulle gebore is. Die oorspronklike draad is hier geleë hierdie draad is om te bespreek met behulp van wiskundige waarskynlikhede tot jou voordeel in 'n suksesvolle stelsel. Siek probeer om dit eenvoudig te verduidelik. As jy 'n stelsel wat 'n 100 TP gebruik en 100 SL moet dit 'n 50/50 kans om te wen as ambagte na willekeur ingeskryf met verloop van tyd het. Korrekte IVD soos daarby 'n muntstuk. Die TP en SL sal aangepas moet word omdat jy nader aan die SL is so gou as wat jy 'n handelsmerk te betree. Maar laat hou dit eenvoudig teorie vir nou. As ons 'n handelsmerk wat ewe ver van die SL en TP gee dan moet daar 'n 50 kans om korrek te wees. Ek sal dan aanneem dat deur eintlik kyk na die algemene tendens of mark bedrywighede van 'n geldeenheid wat ons vir ons 'n stelsel wat meer as 50 suksesvolle of ten minste 50 suksesvolle as my eerste aanname is verkeerd kan gee. Is daar iemand so ver verskil Die waarskynlikhede havent kom in die spel nog al. Im nou wat is die kanse van 'n 50 korrekte stelsel met agtereenvolgende verloorders As ek reg onthou van die kollege het ons 'n 50/50 kans op elke handel reg en verkeerd wees as ons hulle sien as onafhanklike gebeurtenisse te vra. Wanneer ons probeer om die waarskynlikheid van '5 verloor ambagte in 'n ry te kry, maar die kans dat dit sal gebeur is dan: 5 X 0,5 X 0,5 X 0,5 X 0,5 0,03125 of 3,125. Nie die geval te dikwels gebeur, hoewel dit steeds baie moontlik. As ons stelsel suksesvolle 60 van die tyd is te danke aan ons eenvoudige grafiek lees voorspellings dan die kans om 5 verloorders sal 405 mag wees. 4 X 0,4 X 0,4 X 0,4 X 0,4 0,010124 of 1,0124. Steeds moontlik, hoewel met 'n paar diskresie weve effektief die risiko van 5 keer verloor in 'n ry met 'n faktor van 3. Aan die ander draad laat sak, was ek met 'n 100 SL en 50 TP om die suksessyfer te verhoog. Die Risiko: Beloning is skeef na die verloorkant. Ek begin hierdie nuwe draad met 'n gelyke risiko vs beloning vir ons 'n 50/50 kans op elke ewekansige handel gee. Ek wouldnt gebruik 'n 1000 TP met 100 SL omdat die waarskynlikheid om 'n suksesvolle handel is baie laag en die volgende geld bestuurstrategie gebruik sou te groot 'n bankrekening nodig om redelik te wees. Hier is die idee. Na 'n verlore handel, dubbel op die volgende handel om die verliese van die verloorkant handel te dek wanneer jy hierdie een te wen. Met 'n SL en TP dat ons gee gelyke winste teenoor verliese, verdubbel tot op die wenners stel ons in staat om die verliese op die verloorders te dek en nog wins op die wen handel. So dit sou maak dit lyk asof jy nooit die slegte handel glad geneem. Hier is die waarskynlikhede om x hoeveelheid verloorders in 'n ry in 'n 50-stelsel: 2- 0,25 of 25 3-,125 of 12.5 4-0,0625 of 6,25 5- 0,03125 of 3,125 6- 0,015625 of 1,5625 7- .0078125 of 0,78125 8- 0,00390625 of 0,390625 9- 0,001953125 of 0,1953125 10 - 'n baie klein aantal Dit beteken uit 1000 bedrywe wat jy kan verwag om 9 keer verloor in 'n ry 1.9 keer. As jou stelsel has not verskaf genoeg wins na 1000 ambagte te oorleef wat dan julle handel die verkeerde stelsel. Nou kan sien wat verdubbel sou vereis. Ons waarde is 1 vir jou tipiese baie grootte per handel. Dubbel op agtereenvolgende ambagte na die volgende te kry wat jy nodig sou wees om te waag 1 - 2 - 4-8 - 16 - 32-64 - 128-256 - 512. Dit beteken dat as jou tipiese handel grootte is 5 minilots dan moet jy handel: 5-10-20-40-80-160-320-640-1280. ens So kan jy sien dat dit voeg vinnig en dit sou baie onwys wees om 5 minilots handel oor 'n tipiese handel nie, tensy jy 'n baie hoë hefboom sowel as 'n groot bankrekening wees. Ek stel voor probeer die idee op mikro mikro baie eerste. Im seker hierdie idee van die verdubbeling af nadat hy ambagte is voordat bespreek, maar ek is nie seker wat dit algemeen na verwys as. Dit is nie Martingale omdat dit nie die geval is vereis dat jy voortgaan om te veg met 'n verlore handel. Dit is nie pyramiding omdat julle nie toe te voeg tot ambagte wanneer jy wen. Sy meer van die teenoorgestelde. Om die waarheid te dink ek dit sou baie onwys wees om handel te dryf met die piramide strategie vir die wen ambagte, want as my getalle hierbo toon, die volgende agtereenvolgende wenner, net soos agtereenvolgende verloorders wees, is baie onwaarskynlik en julle waarskynlik gaan afvee baie van jou winste wanneer daardie verloorder treffers. Daar is twee dele van die draad ek dink dat moet bespreek word. 1. Die verdubbeling af strategie. Met 'n risiko: beloning van 1: 1 Die stelsel is baie moontlik om te gebruik as jy baie streng geldbestuur gebruik en te verstaan dat in die begin geld stadig sal kom, maar dit sal konsekwent kom. Die strategie maak dit lyk asof daar geen verlies van ambagte, onthou dit is 'n wet van groot getalle stelsel wat vereis dat jy in die spel vir die langtermyn en nie om 'n vinnige buck te vakansie geskenke te koop nie. 2. Die strategie van die werklike handel stelsel. Gelyk winste en verliese. Willekeur. Op die ou end hoeveel kos al ons navorsing regtig verhoog ons kanse op sukses Die mark gaan net op of af. Jy kan daarop aanspraak maak dit gaan sywaarts, maar dit maak nie regtig nie. Sywaartse beweging nog pitte op en af binnekant van dit. So dan hoeveel geldigheid is daar in my aannames dat as ons lukraak plaas ambagte met ewe ver TP en SLS dat daar 'n 50/50 kans op elke handel en dus baie beperkte moontlikhede van 'n ewekansige stelsel met baie agtereenvolgende verliese. Ek het al baie idees vir hoe om hierdie handel in my kop. Ja, kan hierdie idees uiters maklik verhandel deur 'n EA. Om die waarheid te aangesien daar geen aanwysers vereis dit kan wees 'n quotalways inquot stelsel verhandel baie maklik op 'n rooster. ID eerder nog nie besprekings oor wat begin. Asseblief net post oor die reeds aangebied onderwerpe. Is ek die ontleding van die mark korrek Im seker baie sal my bash vir die aanbieding van sulke idees sedert verdubbel af is baie riskant en dat die mark is nie noodwendig ewekansige sedert tegniese ontleding is 'n bewese konsep. My reaksie op dié is dat die verdubbeling af is riskant. Beteken dit dat iemand met 'n 10.000 rekening cant instituut hierdie stelsel gebruik wanneer hulle speel pitte ter waarde van 1 sent en 'n hoë hefboom Ek dink theyd kan bekostig om hul lot te vergroot deur 1028 keer om elke neut werd 10.28. om 1028 te kry hul normale handel grootte sou 11 verloor ambagte in 'n ry vereis. Dink net hoe sal voortduur dit is. En my antwoord op die mark nie ewekansige is die volgende. S / R is 'n bewys konsep. So is Elliot golwe. So is RSI kruise, kanale, verskille, kerse, kop en skouers, beker en handvatsels, ens ens Die lys gaan aan. Die mark is nie lukraak wanneer ons kyk na dit in nawete en weet wat instrument om aansoek te doen om te sien waarom dit gespring 50 pitte. Was dit die kruising van die RSI, breek deur 'n vorige weerstand gebied, slaan 'n onderste kanaal Wat gereedskap die mark volg is nie konstant en in daardie eis ek die mark is onvoorspelbaar. Ten minste deur dit nie volgende een instrument presies dan is dit lukraak en ons kan nooit vertel waar dit gaan. Hoekom is hierdie maand 'n 15 jaar hoog op GBP / USD Hoe het dit deurbreek elke vorige weerstandvlak in die afgelope 14 jaar om te kom waar sy by nou nie in hierdie sake te voorspel en speel die onwaarskynlike. Ek twyfel of enigiemand hier sal die guts om 'n lang handel in Maart vanjaar betree en uithou totdat die laaste twee weke gehad het. Ons sal na uitsak 'n maklike 2000 pitte 'n paar maande gelede het opgepak sakke en noem dit 'n jaar op GBP / USD. Dit is presies wat my idee vir die stelsel is oor. Ek is nie hier om elke hoek en skeur voorspel, ingegaan, piek, of vallei. Im probeer om die waarskynlike scenerios speel waarskynlik winste te bring. Waarskynlikheid sê 'n ewekansige, of selfs diskresionêre stelsel is erg onwaarskynlik dat 11 keer verloor in 'n ry. Een ding wat ek sê oor die oorspronklike draad wat ware ringe en gekraak my was: Selfs as jy probeer om verkeerde youd wees stil waarskynlik wen sedert die mark wouldnt laat wees 100 reg oor die feit dat verkeerd. Dink na oor alles wat en kom terug na my. Matt geword Desember 2006 Status: Lid 1385 Posts Ek glo dit is 'n martingale strategie, verdubbel tot terug te kry verlies plus wins. Wat ook al jy dit wil hier noem is 'n probleem. Jou wiskunde bepaal basies dat die kanse van x gebeur is y, en y 'n baie klein. In jou voorbeeld wat jy gebruik 1000 muntstuk flips of handel dryf. Die probleem met hierdie stelsel is dat diegene 9 keer uit 1000 sal jy uit te wis. Jy sê dat jy 'n goeie geldbestuur moet gebruik, maar jou geld bestuur is reeds gedefinieer. - Handel dit al die tyd en 1-1 risiko te beloon (hoewel jy het vergeet die nul en dubbel nul bekend as die verspreiding). Laastens hoe oor die huis limiet. Kan jy handel 1032 baie, en as jy verloor kan jy handel 2064, en as jy weer verloor, sal jy in staat wees om 4128 baie handel. Howabout glip met hierdie groot speel Kan jy al ooit realisties te beweeg in baie grootte. Al hierdie faktore maak dit 'n ongunstige spel en die enigste manier om 'n ongunstige wedstryd te wen is om in te sit groot en ophou speel wanneer jy wen. As jy van plan is op die handel vir 'n lewe, sal jy ervaar 9 verliese in 'n ry die gebruik van hierdie stelsel, Maybee meer. Dit string verliese mag nie vandag of môre, maar dit sal kom as jy dit streng volg, en wanneer dit kom, sal jy uitgewis. Nie probeer om harp op jou stelsel, net 'n paar bekommernisse. Man wat gat krap nie naels byt geword Oktober 2006 Status: Friendly Wijk Programmer 533 Pos Wat 'n toeval Ek was in gesprek met iemand wat net twee dae terug oor dieselfde soort ding. Jy was bereid om meer te waag op elke opeenvolgende handel te weet statisties dat dit baie onwaarskynlik om voort te gaan om te verloor. So byna wil jy die stelsel na 'n paar keer te verloor in 'n ry een keer in 'n rukkie. Dit verhoog jou kans op sukses en meer wins potensiaal. Die heel moontlik jy bewus is van hierdie reeds, Im net gaan om dit te noem, want die bewoording wat jy hierbo gebruik stelle af waarskuwing klokke in my kop: Elke handel is 'n afsonderlike entiteit. Verloor op drie ambagte in 'n ry nie jy meer geneig om te wen op die vierde maak. Dit vierde handel sal steeds 'n 50/50 kans wins / verlies. So, die verlies van 'n paar keer in 'n ry sal beslis nie jou kans op sukses te verhoog. As jy deadset op die ondersoek na hierdie (en jy moet seker net om jou nuuskierigheid te bevredig indien niks anders nie), dan moet jy om te lees oor iets genoem quotGamblers Ruinquot. Hier is 'n groot lees oor Gamblers Ruin dit betrekking het op handel termynmark. Aangesluit Januarie 2005 Status: Gelukkige Forum Lid 1152 Posts Laat ek 'n paar van my gedagtes met jou oor wat jy sê. Jy neem 'n reeks van bedrywe amp te sê dat die waarskynlikheid van 5 of 6 opeenvolgende verliese in 'n ry is baie laag. Tog, binne die raamwerk van elke handel, is die waarskynlikheid van die verlies op daardie spesifieke handel is steeds 50. So basies jy sê dat dit baie onwaarskynlik dat 'n mens hierdie spesifieke 50 van waarskynlikheid 'n paar keer verloor in 'n ry kan tref. Dit is fyn. Maar dit hang alles af van wat jy eintlik doen. In my opinie, vir wat jy sê om waar te wees, jy moet altyd handel 'n paar net van 1 kant, óf lank of kort, net om vas te stel 1 van die baie veranderlikes binne hierdie lewe. Tweede wat jy nodig het om toegang amp uitgang punte te vind. Sedert jou stop verlies amp wins teikens reeds gestel om 100 pitte, dan is jou uitgang is reeds gedefinieer. Dit laat met die toetrede as die enigste veranderlike wat nog nie gedefinieer. Jy sal ook 'n paar waarin die 100 pitte genoem nie die geval is represt 'n klein hoeveelheid van die gemiddelde daaglikse reeks gekies. Byvoorbeeld, die AUD / USD, 'n 100 pitte daar is 'n groot deal, terwyl as dieselfde nommers word toegepas op die GBP / USD, kan dit 'n ramp wees wanneer dit kom by die werklike lewe handel. Nou, laat sien hoe waarskynlik so 'n strategie kan doen in verskillende marktoestande, maw trending, sywaarts amp rigtingloos of vlugtige. Dit sou baie afhang van jou vaste kant van die mark. As ons reeds ingestel om ons ambagte te neem as kortbroek amp ons pair is in 'n uptrend, dan dink ek sou ons baie gou kry treffer. En die klein waarskynlikheid om 5 of 6 verloorders in 'n ry sal 'n feit van die lewe geword. Maar as ons die handel van die lang kant, terwyl ons in 'n uptrend, dan is ons handel sou uiters winsgewend wees tot die tendens omkeer om af amp sou ons weer getref net om terug byna almal van ons vorige winste te gee. Nou in 'n sywaartse mark, sou jy effens word om goed te doen as en slegs as die omvang van die sywaarts optrede is 250 pitte of meer. Dit is as jy jou ambagte in die boonste helfte ingeskryf as kortbroek of in die onderste helfte as verlang, sal jy nog steeds wen ambagte. As die omvang van die sywaarts aksie is minder as 200 pitte, jou waarskynlikheid om verloorders in 'n ry is om hoër, en as die reeks is 100 pitte of minder, jy is nie van plan om enige wins te maak tot die sywaarts eindig. In rigtingloos vlugtige tydperke waar reekse van die paar sal wees 300 tot 500 pitte sonder 'n rigting (Geen tendens en nie gedefinieer sywaarts reeks, soos die paar beweeg 200 pitte op, gaan dan 350 pitte af, beweeg dan 500 pitte en so aan) , waarskynlik sal ons uiteindelik uit te breek, selfs. Soos ons reeds die mark handel van die een kant net, sodat ons kan wen ons eerste handel, verloor ons tweede, wen ons die derde plek op dubbel die posisie grootte amp verloor ons die vierde plek op 'n standaard posisie grootte en dan die wisselvallige tydperk vervaag amp die mark kry terug na normaal. Dit moet 'n paar verdere statistiese ondersoek geïntegreer met die werklike toets selfs op die historiese data. Ek dink dit sou baie maklik om te doen gedurende die naweek het ek glo dit is 'n martingale strategie, verdubbel tot terug te kry verlies plus wins wees. Wat ook al jy dit wil hier noem is 'n probleem. Jou wiskunde bepaal basies dat die kanse van x gebeur is y, en y 'n baie klein. In jou voorbeeld wat jy gebruik 1000 muntstuk flips of handel dryf. Die probleem met hierdie stelsel is dat diegene 9 keer uit 1000 sal jy uit te wis. Jy sê dat jy 'n goeie geldbestuur moet gebruik, maar jou geld bestuur is reeds gedefinieer. - Handel dit al die tyd en 1-1 risiko te beloon (hoewel jy het vergeet die nul en dubbel nul bekend as die verspreiding). Laastens hoe oor die huis limiet. Kan jy handel 1032 baie, en as jy verloor kan jy handel 2064, en as jy weer verloor, sal jy in staat wees om 4128 baie handel. Howabout glip met hierdie groot speel Kan jy al ooit realisties te beweeg in baie grootte. Al hierdie faktore maak dit 'n ongunstige spel en die enigste manier om 'n ongunstige wedstryd te wen is om in te sit groot en ophou speel wanneer jy wen. As jy van plan is op die handel vir 'n lewe, sal jy ervaar 9 verliese in 'n ry die gebruik van hierdie stelsel, Maybee meer. Dit string verliese mag nie vandag of môre, maar dit sal kom as jy dit streng volg, en wanneer dit kom, sal jy uitgewis. Nie probeer om harp op jou stelsel, net 'n paar bekommernisse. Ek het gedink martingale betrokke quotaveragingquot jou prys op of af in 'n bedryf, sodat wanneer die prys uiteindelik teruggesak en het die rigting wat jy wil, kan jy die uitgang van teen 'n prys laer / hoër dit is makliker om te bereik en uitgang met wins. Maak nie saak al. Was net te praat oor hierdie strategie nou, martingale of nie. Met betrekking tot jou punte. Die tyd wat jy verloor 9 keer in 'n ry kon vee jy uit as jy dit nie gebruik klank geldbestuur. Wat gebeur as my rekening is 50,000 en ek is nog steeds met behulp van 0,01 soos my pit waarde. Ek is nie seker oor ander makelaars, maar met GFT ek onderteken 'n laken om my rekening aan te pas soos wat ek 'n standaard rekening aangedui met al die goeie eienskappe kan hê, maar nog steeds handel met minilots en hoër hefboom soos 'n mini-rekening. So, wat belangrik is, is dat jy handel in staat wees om die 9 handel verlies te oorleef. Dit beteken dat jy jou rekening nie moet handel op 'n wyse waar dit verloor 9 in 'n ry sal 'n beroep op nadat meer as die helfte van jou rekening gebruik. Daar moet altyd kontant in jou rekening wat jy gebruik wat net daar is om stabiliteit te verskaf in jou marge hoef te wees. Sal ek in staat wees om 2064 baie Weereens handel wat tot my geld bestuur. My makelaar laat my toe om, so hoekom behoort nie ek in staat wees om as Im slim daaroor Trouens my bestelling inskrywing boks het 'n vinnige knoppie tot 1 miljoen baie handel. Geen leuen nie. Im seker baie makelaars doen. Trading 5000 baie sou geen big deal vir die makelaars en geen big deal vir my so lank as my rekening en geldbestuur dit kan hanteer. Uiteindelik het ek glo jy kan beweeg in ag grootte. Ons handel met risiko elke dag. Daar is altyd 'n waagstuk. Op 'n stadium as hierdie stelsel was om voordeel te trek ons sou hê om te sê, quotok, my stelsel is gebaseer op die feit dat uiteindelik sal ek wen en dit sal gouer as later gebeur. Hoekom is ek bang vir die verhoging van my lot grootte, want as ek verloor 9 keer in 'n ry sal ek verloor my rekening Waarskynlikhede wys dat dit 'n baie klein moontlikheid. Miskien alhoewel ek nie gereed op 'n 9 verlies sweep in my rekening oor te neem, maar ek sal my rekening te waag om te wed dit sal nie happen. quot Dit klink sleg as gevolg van die verbintenis terminologie, maar dis wat dit moet soms. Elke handel ons is 'n weddenskap wat ons oordeel in ons koppe berekening risiko / beloning, persentasies en dan as ons dink dit is die moeite werd om n kans te waag. Glip, nuus en alles wat sal moet word ingereken in een of ander manier. Dit is net deel van die spel. Iets om te oorweeg, is dat hierdie anders kan gespeel word as 'n tipiese rooster stelsel. Daar is net een handel voorkomende. As jy bang is vir glip, sê sowat nuus, dan kan jy maklik die een handel verlaat en te wag vir minder volitile keer. Iets om te oorweeg. Wat 'n toeval Ek was in gesprek met iemand wat net twee dae terug oor dieselfde soort ding. Die heel moontlik jy bewus is van hierdie reeds, Im net gaan om dit te noem, want die bewoording wat jy hierbo gebruik stelle af waarskuwing klokke in my kop: Elke handel is 'n afsonderlike entiteit. Verloor op drie ambagte in 'n ry nie jy meer geneig om te wen op die vierde maak. Dit vierde handel sal steeds 'n 50/50 kans wins / verlies. So, die verlies van 'n paar keer in 'n ry sal beslis nie jou kans op sukses te verhoog. As jy deadset op die ondersoek na hierdie (en jy moet seker net om jou nuuskierigheid te bevredig indien niks anders nie), dan moet jy om te lees oor iets genoem quotGamblers Ruinquot. Hier is 'n groot lees oor Gamblers Ruin dit betrekking het op handel termynmark. Ek sal probeer om 'n artikel oor waarskynlikhede om my punt te bewys later vind, maar ek sal probeer om dit nou te verduidelik. Ek stem saam elke handel, wanneer onafhanklik beskou, het 'n kans 50/50. Sodra ons dit handel agtereenvolgens en wil die waarskynlikheid van hulle voorkom in 'n spesifieke patroon weet dan moet ons hulle afhanklik is van mekaar te maak. Na ses verliese in 'n ry het dieselfde kans om die patroon: wen, wen, verloor, wen. verlies. verlies. Om dié patroon te voorkom te voltooi weet jy hoeveel moontlikhede voordat dit teenwoordig Duisende. Dis die idee. Sodra jy twee onafhanklike gebeurtenisse te neem en korreleer hulle hul waarskynlikhede gaan af drasties. flip net 'n muntstuk om die wiskunde in die werklikheid te sien. Whatre die kanse om sterte op die eerste flip en dan sterte op die tweede flip Jy kan sterte koppe, hoofde sterte, het die hoof van koppe, sterte sterte. Die probabilty om koppe of sterte op 'n enkele flip is altyd 50. Maar as jy wil hê dat die waarskynlikheid van 'n patroon weet sy nie meer 50. Aangesien ons twee gooie die waarskynlikheid is 0,5 X 0,5 0,25 of 25. Dit waar is, want daar was vier moontlike scenerios in die muntstuk gooi en net 1 uit 4 geproduseer die resultate wat ons is op soek na. Sou jy saamstem dat elke muntstuk flip is sy eie kenmerkende voorkoms onafhanklik van die vorige en volgende muntstuk flip een of ander manier, die waarskynlikheid om twee verliese in 'n ry is slegs 25 though. Dit is hoe my idee vir die stelsel sal werk. Op die ou end deur geldbestuur, sal ons die wet van groot getalle te wen speel. Dis hoe die casino te wen. Hulle oorleef die verliese en die bank op die oorwinnings. Dis al die verdubbeling neer idee is om te doen. Ons oorleef die verliese te wen groot op die wenners en vee die verliese. Laat ek 'n paar van my gedagtes met jou oor wat jy sê. Jy neem 'n reeks van bedrywe amp te sê dat die waarskynlikheid van 5 of 6 opeenvolgende verliese in 'n ry is baie laag. Tog, binne die raamwerk van elke handel, is die waarskynlikheid van die verlies op daardie spesifieke handel is steeds 50. So basies jy sê dat dit baie onwaarskynlik dat 'n mens hierdie spesifieke 50 van waarskynlikheid 'n paar keer verloor in 'n ry kan tref. Dit is fyn. Maar dit hang alles af van wat jy eintlik doen. In my opinie, vir wat jy sê om waar te wees, jy moet altyd handel 'n paar net van 1 kant, óf lank of kort, net om vas te stel 1 van die baie veranderlikes binne hierdie lewe. Tweede wat jy nodig het om toegang amp uitgang punte te vind. Sedert jou stop verlies amp wins teikens reeds gestel om 100 pitte, dan is jou uitgang is reeds gedefinieer. Dit laat met die toetrede as die enigste veranderlike wat nog nie gedefinieer. Jy sal ook 'n paar waarin die 100 pitte genoem nie die geval is represt 'n klein hoeveelheid van die gemiddelde daaglikse reeks gekies. Byvoorbeeld, die AUD / USD, 'n 100 pitte daar is 'n groot deal, terwyl as dieselfde nommers word toegepas op die GBP / USD, kan dit 'n ramp wees wanneer dit kom by die werklike lewe handel. Nou, laat sien hoe waarskynlik so 'n strategie kan doen in verskillende marktoestande, maw trending, sywaarts amp rigtingloos of vlugtige. Dit sou baie afhang van jou vaste kant van die mark. As ons reeds ingestel om ons ambagte te neem as kortbroek amp ons pair is in 'n uptrend, dan dink ek sou ons baie gou kry treffer. En die klein waarskynlikheid om 5 of 6 verloorders in 'n ry sal 'n feit van die lewe geword. Maar as ons die handel van die lang kant, terwyl ons in 'n uptrend, dan is ons handel sou uiters winsgewend wees tot die tendens omkeer om af amp sou ons weer getref net om terug byna almal van ons vorige winste te gee. Nou in 'n sywaartse mark, sou jy effens word om goed te doen as en slegs as die omvang van die sywaarts optrede is 250 pitte of meer. Dit is as jy jou ambagte in die boonste helfte ingeskryf as kortbroek of in die onderste helfte as verlang, sal jy nog steeds wen ambagte. As die omvang van die sywaarts aksie is minder as 200 pitte, jou waarskynlikheid om verloorders in 'n ry is om hoër, en as die reeks is 100 pitte of minder, jy is nie van plan om enige wins te maak tot die sywaarts eindig. In rigtingloos vlugtige tydperke waar reekse van die paar sal wees 300 tot 500 pitte sonder 'n rigting (Geen tendens en nie gedefinieer sywaarts reeks, soos die paar beweeg 200 pitte op, gaan dan 350 pitte af, beweeg dan 500 pitte en so aan) , waarskynlik sal ons uiteindelik uit te breek, selfs. Soos ons reeds die mark handel van die een kant net, sodat ons kan wen ons eerste handel, verloor ons tweede, wen ons die derde plek op dubbel die posisie grootte amp verloor ons die vierde plek op 'n standaard posisie grootte en dan die wisselvallige tydperk vervaag amp die mark kry terug na normaal. Dit moet 'n paar verdere statistiese ondersoek geïntegreer met die werklike toets selfs op die historiese data. Ek dink dit sou baie maklik wees om te doen gedurende die naweek Sien my vorige post oor hoe wanneer ons korreleer twee onafhanklike waarskynlikhede in 'n patroon dit die waarskynlikheid verminder drasties van 50. Ek is net die gebruik van 100 TP en 100 SL as 'n voorbeeld vir hou die wiskunde eenvoudig vir nou. In werklikheid dink ek dit sou 'n groot werk op 'n intraday rooster strategie wat altyd in die mark. Al wat ons nodig het om uit te vind 'n goeie SL / TP vlak wat klein genoeg is om 'n handelsmerk te gaan wanneer daar nog genoeg stoom verlaat in die skuif en groot genoeg dat dit nie die geval kry whipsawed in en uit die algemene handel geraas. Im dink iewers 15-20. ID eerder hou die gesprek oor teorie nou al. Geen punt in te kyk na getalle as ons nie weet wat is op soek na. Ek dont verstaan waarom jy sê dit sal net werk as dit net 'n lang of kort ambagte geplaas en nie beide. Ek dont dink ons kan onsself te beperk tot slegs een soort handel. Die hele basis van hierdie stelsel is dat daar 'n 50/50 skoot van waar die prys sal gaan. Styg of daal. Wat is die punt van onsself te beperk tot slegs een van die twee In wese is jy met behulp van die idee van die stelsel teen homself. Wat jy wil gebruik slegs 50 van die moontlike uitkomste na regs 50 van die tyd. Dit beteken dat jy eintlik net gaan reg wees 25 van die tyd. Ive bespreek meganiese tempo strategieë op die ander draad vir 'n geruime tyd. So om herinner aan waar ek dink hierdie strategie sal werk is die quotalways inquot rooster strategie. Sê prys is op 1,9000. Speel 'n 20 SL en 20 TP. Prys daal tot 1,8980 en snellers 'n kort verkoop. Hoekom 'n kort verkoop omdat die prys kom van bo die 1,8980 sneller. Ek glo in iets so eenvoudig soos dit ons gee onsself 'n groter as 50 kans om suksesvol sedert die prys is die meeste geneig om die momentum te voer doen. Dit beteken ook op trending markte of skerp stygings ons verseker van die oorwinning sedert die stelsel korrek die beweging wat gebaseer is op die rigting voorspel. So ek weet nie hoekom wed behoefte om die stelsel op te los om net lang of kort ambagte. Weereens, my eerste 100 TP en SL was net om eenvoudige idees gee wat vir hierdie om te werk wat ons nodig het om die risiko te hou: beloning gelyk, indien nie ten gunste van die rigting van die TP kant. Ek dont wil om te mors met die waarskynlikheid al. Groot antwoorde tot dusver Matt ongeag van jou rekening grootte, as jy wil om op te som jou statistiese model, sy beste uitslag sal breek selfs op een of ander stadium, tensy jy 'n manier om dit te rand aan jou kant te kry vind. jy sal baie oorwinnings vermenigvuldig met die waarskynlikheid dat elke sal plaasvind en verliese vermenigvuldig met hul waarskynlikheid in te samel. Hoewel voorkom minder dikwels, jy verloor 9 of tien in 'n ry as risiko / beloning is 1: 1 en jy nooit verhoog baie waarde, sal meestal uit te wis al jou winste. In 'n perfekte wêreld, as die ergste geval scenario gebeur in ambagte 992-1000, en daar was nie 'n verspreiding of glip, jy sal wees gelyk te breek op daardie stadium, en deur wat ek bedoel dat elke moontlike kombinasie van oorwinnings verliese plaasgevind in presiese van sy waarskynlikheid binne die 1000 ambagte. Verwagte opbrengs sal steeds nul wees op 'n sekere punt, tensy jy net ophou wanneer jy was. Volgens jou strategie egter sou jy hou verdubbel sodat hipoteties, kan jy breek selfs en gevaar 5000 baie op jou volgende handel oor 'n muntstuk flip wees. Wat nie die geval klink soos 'n goeie geldbestuur vir my. Wat doen jy op daardie punt, begin oor. Ek haat dit om dit te doen nie, maar dink jy dat jy die eerste om te dink van hierdie. Jy moet regtig te bevraagteken jou motiewe vir verhandeling. Is jy die handel of dobbel, is daar 'n verskil aan jou tussen die twee Wat is so anders tussen wat jy sê en verbintenis rooi op roulette. Klink onwaarskynlik, maar dit gebeur byna elke nag Ek het na die casino waar ek sien 'n tafel met meer as 15 swartes in 'n ry nie. En dit is 'n fair game of rasionele een. Ek dont weet wat dit sê, maar moenie hierdie les nie leer op die harde manier - markte kan irrasionele baie langer as wat jy oplosmiddel kan bly wees. Jy sal hê om te gee my 'n paar voorbeelde in wiskunde. Ek dont sien hoe ek selfs sou beland breek. Kom ons sê ons doen 10 ambagte. 50 verloor, 50 wen. Eerste voorbeeld: Eerste handel verloor en tweede handel wen. Herhaal hierdie 4 keer tot 10 ambagte kry. Op die eerste handel gewaag ons 1 lot en 2 op die tweede handel. Derde handel ons waag 1 lot, vierde handel 2. Weereens, herhaal. So verloor ons 100 op die eerste handel van elke paar, en wins 200 op die tweede bedryf van elke paar. Die formule is dan -100 (5) 200 (5) -500 1000 500 wins kan nou sê dat ons verloor die eerste vyf bedrywe in 'n ry en wen op die 6de. Ons wil die volgende baie bedrae waag. 1-2-4-8-16-32-1-1-1-1. So sou ons verloor -100 vir elke lot in die eerste vyf bedrywe. -100 -200 -400 -800 - 1600 - 3100. Op die wen ambagte sal ons 32 (100) 1 (100) 1 (100) 1 (100) 1 (100) maak. 3100 500. Die enigste moontlike scenerio waarin jy sal verloor is as al die ambagte wat wen is in die begin en al die ambagte wat verloor is aan die einde van jou handel - sodat winste sou wees 3200400 3600. Winste sal 3600 wees . Dit is 'n deurlopende stelsel al sedert dit gebruik die wet van groot getalle. Hoekom sou jy stop verhandel teen 999 ambagte, of net 57 Sy bedoel om die langtermyn oorleef. Selfs dan, wat is die kanse wat jy jouself beperk tot 1000 ambagte en die laaste 9 is almal verloorders Dit sou wees, net soos die muntstuk flip voorbeeld. Die waarskynlikheid dat die vorige 991 ambagte uitgewerk perfek so dat slegs verloorders oorgebly is byna nul. Ja, dit is 'n muntstuk flip. Dis al wat dit is. Behalwe, want ek weet ek sal in staat wees om te oorleef tot die volgende muntstuk flip, en die volgende, en die volgende. Dan weet ek ek sal wees ok, want die muntstuk flip altyd sal uitwerk tot byna 50 in die lang termyn. Hel, die stelsel kan slegs 1 korrekte so lank as ek in staat was om te oorleef tot die einde aan dié een wen handel speel. Ons kanse is beter as dit al is. Nee, ek weet ek is nie die eerste om te dink aan iets soos hierdie. Ek sou skaam voel vir ons as handelaars vir iets so eenvoudig nie ondersoek. Hoekom nie die geval is dit werk al Waarom Arent mense met behulp van hierdie as jy aanhou om geld in die stelsel, en met behulp van ernstige geld bestuur, hoef die wiskundige beginsels waarborg oorwinning Soos Ive reeds gesê. Ja, dit is weddery. Ja, dit gaan 'n weddenskap. Elke handelaar is 'n dobbelaar. Julle verbintenis wat deur jou navorsing die kanse van die prys gaan in jou guns is goed genoeg dat jy sal sit jou geld af om meer geld te maak. Sy so eenvoudig soos dit. Arent daar sommige makelaars met spesifiek vir sekere godsdienste reëls omdat hulle handel dryf as immoreel sien en daarom moet spesiale riglyne om handel te dryf onder hul godsdiens My motivering vir verhandeling is duidelik. Om geld te maak. Dis wat jy hier vir te. Daar is meer as een manier om 'n berg. Ive gekyk na fundamentele analise. Ive gekyk na tegniese ontleding. Ive lees boeke en boeke oor die saak. Ek verhandel die aandelemark. Forex is anders. Geldeenhede nie tot in ewigheid styg of daal. As jy die lang tydperke van drastiese handel kan oorleef dan sal jy in fyn. Ek dont weet hoe jy kan sê Im dobbel toe Ive staat 'n paar keer dat hierdie strategie moet slegs verhandel met 'n ernstige vereistes marge en mikro rekeninge van 0,01 'n pit ten minste te begin. Ek kan ook verstaan dat my wiskunde is af, jy nie nodig het om te fokus op wat, wat ek sê is dat op 'n sekere punt kan jy selfs tydens pouse en gevaar 5000 baie of selfs 10000 ná 1 meer verlies. op 0,01 per pit wat kan neerkom op 'n 10,000 verlies op 'n 50K acct. en as jy dit een verloor jy sal waag 20K op 'n 40K acct. Nog 'n verlies en jy hoef nie eens genoeg geld om jou strategie behoorlik handel, wat beteken dat enige poging om 'n laer risiko beteken: beloning en 'n hoë waarskynlikheid van rekening ondergang. Ek raai jy vermy hierdie strategie die manier waarop dit is, maar uiteindelik is dit jou geld, as jy wil om te dobbel dit is aan jou. Wie weet, dalk is jy gelukkig kry - en moenie jouself bokkie, as jy nog enige geld na 'n jaar of twee van die saak soos hierdie, sal jy baie gelukkig wees. Ek dont sien waarom jy fokus op die hoogs onwaarskynlik. Afhangende van rekening grootte, marge, en baie groot is dit moontlik vir iemand om baie verliese in 'n ry te oorleef. bv. Kom ons sê ons het net gemaak Vyf winsgewende handel dryf in 'n ry. Volgens ons tafel, wat gee ons die kans het om reg (of verkeerd) vyf keer in 'n ry wat gebaseer is op 'n kans 50, het ons reeds 'n paar ernstige kans te oorkom. Die kans om die sesde winsgewende handel lyk baie afgeleë, maar eintlik is dit nie die geval nie. Ons kans op sukses is nog 50 mense verloor duisende dollars in die markte (en in die casino) deur nie om dit te verwesenlik. Die rede hiervoor is dat die kans van ons tafel is gebaseer op onsekere toekomstige gebeure en die waarskynlikheid hulle sal plaasvind. Sodra ons 'n draai van vyf suksesvolle ambagte voltooi het, dié bedrywe nie meer onseker. Ons volgende handel begin 'n nuwe potensiële lopie, en na die resultate is in vir elke handel, begin ons weer aan die bokant van die tafel, elke keer. Dit beteken dat elke handel het 'n 50 kans om uit te werk. Die rede is dit so belangrik is dat dikwels, wanneer handelaars te kry in die mark, hulle het 'n string van winste of verliese as óf vaardigheid of 'n gebrek aan vaardigheid fout. Dit is eenvoudig nie waar nie. Of 'n korttermyn-handelaar maak verskeie ambagte of 'n belegger maak net 'n paar ambagte per jaar, moet ons die uitkomste van hul ambagte te ontleed in 'n ander manier om te verstaan as hulle net gelukkig of werklike vaardigheid is betrokke. Statistiek van toepassing op alle tye lyne, en dit is wat ons moet onthou. Langtermyn resultate Die bogenoemde voorbeeld het 'n kort termyn handel byvoorbeeld op grond van 'n 50 kans om reg of verkeerd. Maar beteken dit is van toepassing op die lang termyn Baie mate. Die rede hiervoor is dat selfs al is 'n handelaar mag slegs langtermyn posisies, kan hy of sy sal doen minder ambagte. Dus, sal dit langer neem om data van genoeg ambagte te bereik om te sien of eenvoudige geluk betrokke is of indien dit was vaardigheid. 'N kort termyn handelaar mag 30 ambagte per week te maak en wys 'n wins elke maand vir twee jaar. Het hierdie handelaar te oorkom die stryd met werklike vaardigheid Dit sou so lyk, as die kans om 'n lopie van 24 winsgewende maande is uiters skaars, tensy die kans meer in sy guns of ander manier het verskuif. Nou wat van 'n langtermyn-belegger wat drie ambagte gemaak het oor die afgelope twee jaar wat nuttig gewees Is dit handelaar uitstal vaardigheid Nie noodwendig nie. Tans is hierdie handelaar het 'n lopie van drie gaan, en dit is nie moeilik om selfs uit heeltemal random resultate te bereik. Die les hier is dat vaardigheid nie net weerspieël in die kort termyn (of dit is 'n dag of 'n jaar, sal dit verskil met handel strategie) dit sal ook weerspieël in die lang termyn. Ons moet genoeg handel data akkuraat te bepaal of 'n strategie is betekenisvol genoeg om ewekansige waarskynlikhede te oorkom. En selfs met hierdie, staan ons voor 'n ander uitdaging: Terwyl elke handel is 'n gebeurtenis, so is 'n maand en jaar waarin ambagte geplaas. 'N handelaar wat 30 ambagte per week geplaas het die daaglikse stryd en die maandelikse kans te oorkom vir 'n goeie aantal periodes. Die ideaal is, bewys die strategie oor 'n paar jaar sal uitwis al twyfel dat geluk betrokke was as gevolg van 'n sekere mark toestand. Vir ons langtermyn-handelaar maak ambagte wat meer as 'n jaar duur, sal dit etlike jare neem om te bewys dat sy strategie is winsgewend oor hierdie lang tyd raam en in alle marktoestande. Wanneer ons kyk na al die tyd rame en al marktoestande, het ons eintlik begin om te sien hoe om winsgewend op alle tydraamwerke en hoe om die kans meer beweeg aan ons kant wees, die bereiking van groter as 'n ewekansige 50 kans om reg. Dit is opmerklik dat as winste is groter as verliese, kan 'n handelaar reg minder as 50 van die tyd en nog steeds 'n wins te maak. Hoe winsgewend Handelaars Maak Geld So, natuurlik mense geld te maak in die markte, en dit is nie net omdat hulle 'n goeie lopie gehad. Hoe kry ons die kans in ons guns Die winsgewende resultate kom uit twee begrippe. Die eerste is gebaseer op wat hierbo bespreek is - om winsgewend in alle tydraamwerke of ten minste te wen meer in sekere tydperke as verlore in ander. Die tweede konsep is die feit dat tendense bestaan in die markte, en dit maak nie meer die markte 'n 50/50 gamble as in ons muntstuk gooi voorbeeld. Aandele pryse is geneig om uit te voer in 'n sekere rigting oor 'n tydperk van die tyd, en hulle het dit herhaaldelik gedoen oor die geskiedenis mark. Vir dié van julle wat statistiek verstaan, dit bewys dat lopies (tendense) in aandele voorkom. So kry ons 'n kans kurwe wat nie normaal (onthou dat klok kurwe jou onderwysers altyd gepraat oor), maar is skeef en algemeen na verwys as 'n kurwe met 'n vetstert (sien die grafiek hieronder). Dit beteken dat handelaars winsgewende kan wees op 'n gereelde basis as hulle gebruik tendense, selfs al is dit op 'n baie kort tyd. Die bottom line As tendense bestaan nie, en ons kan nie meer 'n ewekansige steekproefneming van data (ambagte) omdat 'n vooroordeel in die ambagte sal waarskynlik dui op 'n tendens, hoekom is die 50 kans voorbeeld hierbo nuttig Die rede is dat die lesse is nog steeds geldig . 'N handelaar moet sy of haar posisie grootte nie verhoog of op meer risiko (relatief tot die posisie grootte) bloot as gevolg van 'n string oorwinnings, wat nie moet aanvaar word om plaas te vind as gevolg van vaardigheid. Dit beteken ook dat 'n handelaar posisie grootte nie moet daal nadat hy 'n lang, winsgewende lopie. Hierdie inligting moet goeie nuus wees. Nuwe handelaars kan troos in die feit dat hulle nagevors handel stelsel nie foutiewe mag wees nie, maar eerder ervaar 'n ewekansige loop van slegte resultate (of is dit dalk nog 'n paar verfyn moet). Dit moet ook druk op diegene wat winsgewend om voortdurend te monitor hul strategieë sodat hulle winsgewend te bly gewees het. Hierdie inligting kan ook beleggers te help wanneer hulle ontleding van onderlinge fondse of verskansingsfondse. 'N Persoon wat handel dryf afgeleides, kommoditeite, effekte, aandele of geldeenhede met 'n hoër-as-gemiddelde risiko in ruil vir. quotHINTquot is 'n akroniem wat staan vir vir quothigh inkomste nie taxes. quot Dit is van toepassing op 'n hoë-verdieners wat verhoed dat die betaling federale inkomste. 'N Mark outeur wat koop en verkoop baie kort termyn korporatiewe effekte genoem kommersiële papier. 'N papier handelaar is tipies. 'N bestelling geplaas met 'n makelaar om 'n sekere aantal aandele te koop of te verkoop teen 'n bepaalde prys of beter. Die onbeperkte koop en verkoop van goedere en dienste tussen lande sonder die oplegging van beperkings soos. O nee.
No comments:
Post a Comment